Estimación del modelo no lineal GARCH:Un enfoque heurístico

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dc.contributor.authorPerez , S.spa
dc.contributor.authorCogollo F. M.spa
dc.contributor.departmentUniversidad EAFIT. Escuela de Ciencias. Grupo de Investigación Modelado Matemáticospa
dc.date.accessioned2014-12-12T15:41:25Z
dc.date.available2014-12-12T15:41:25Z
dc.date.issued2014
dc.descriptionLos modelos GARCH no lineales son muy útiles para modelar la volatilidad en diferentes campos, sin embargo su potencial se ve reducido debido a su dificultad, en algunos casos, para estimar los parámetros. Este trabajo ofrece una herramienta de estimación de parámetros genérica para toda la familia de modelos no lineales GARCH, haciendo uso de técnicas heurísticas derivadas del PSO. Se logran comprobar las propiedades asintóticas de los estimadores, además de obtener buenos resultados en comparación con resultados presentados en la literatura.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/4594
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Cienciasspa
dc.publisher.programGrupo de Investigación Modelado Matemáticospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectModelo no lineal GARCHspa
dc.subjectvolatilidadspa
dc.subjectestimaciónspa
dc.subjectheurísticaspa
dc.subjectpropiedades asintóticasspa
dc.titleEstimación del modelo no lineal GARCH:Un enfoque heurísticospa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersiondrafteng
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa

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