Modelos de Tiempo Continuo Para Commodities agrícolas en Colombia
Fecha
2008
Autores
Cárcamo Cárcamo, Ulises
Arbeláez López, Javier
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado. En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastantediferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a travésde ejemplos del mercado agropecuario colombiano.