Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/Dólar

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dc.citation.epage79
dc.citation.issue11
dc.citation.journalTitleAD-ministereng
dc.citation.spage64
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFITspa
dc.contributor.authorJuan Carlos Botero RamíreZspa
dc.contributor.authorÁngela María Pérez Muñozspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date01/12/2007
dc.date.accessioned2019-10-04T14:36:56Z
dc.date.available2019-10-04T14:36:56Z
dc.date.issued01/12/2007
dc.descriptionThis paper shows the results obtained from reviewing diverse existing methodologies for the valuation and risk measurement of European Barrier Options, mainly focusing in the revision of numerical methods. The results obtained corroborate that the Monte Carlo Simulations as a valuation methodology for path-dependentoptions satisfactorily converge on the analytical formulation. The best-fit results are obtained when applying the Variance Control Method of AntitheticVariables.eng
dc.descriptionEste artículo es derivado de la investigación titulada Opciones tipo barrera sobretasa de cambio. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. La revisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las Simulaciones Montecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas de opciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacente durante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergen satisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a una observación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados se ajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.spa
dc.formattext/html
dc.identifier.issn2256-4322
dc.identifier.issn1692-0279
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/14053
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569
dc.rightsCopyright © 2007 Juan Carlos Botero RamíreZ, Ángela María Pérez Muñozeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceAD-minister: No 11 (2007)spa
dc.subject.keywordPlain Vanilla Optionseng
dc.subject.keywordKnock In Optionseng
dc.subject.keywordKnock Out Optionseng
dc.subject.keywordIn the moneyeng
dc.subject.keywordAt the moneyeng
dc.subject.keywordOut of the moneyeng
dc.subject.keywordOpciones Plain Vanillaspa
dc.subject.keywordOpciones Knock Inspa
dc.subject.keywordOpciones Knock Outspa
dc.subject.keywordIn the moneyspa
dc.subject.keywordAt the moneyspa
dc.subject.keywordOut of the moneyspa
dc.titleOpciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/Dólarspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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