Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011

dc.citation.epage98
dc.citation.issue31
dc.citation.journalTitleSemestre Económicospa
dc.citation.spage79
dc.citation.volume15
dc.contributor.affiliationDocente e investigador, Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFITspa
dc.contributor.affiliationEstudiante de la Maestría en Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombiaspa
dc.contributor.authorVelásquez Ceballos, Hermilsonspa
dc.contributor.authorRestrepo Restrepo, Jorge Humbertospa
dc.contributor.departmentEconomía y Finanzasspa
dc.contributor.departmentFinanzasspa
dc.contributor.programGrupo de Investigación Finanzas y Bancaspa
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-11-06T21:16:29Z
dc.date.available2015-11-06T21:16:29Z
dc.date.issued2012
dc.descriptionEl objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombiaspa
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7639
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad de Medellíneng
dc.relation.ispartofSemestre Económico. Vol. 15, (31), 2012, pp.79-98spa
dc.relation.isversionofhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388
dc.relation.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388
dc.rightsopenAccesseng
dc.rightsEste trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellínspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceSemestre Económico. Vol. 15, (31), 2012, pp.79-98spa
dc.subject.keywordMercados fractalesspa
dc.subject.keywordautosimilitudspa
dc.subject.keywordpersistenciaspa
dc.subject.keywordcaosspa
dc.subject.keywordíndice bursátilspa
dc.titleAnálisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011spa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.hasVersionObra publicadaspa
dc.type.localArtículospa

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