Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011
| dc.citation.epage | 98 | |
| dc.citation.issue | 31 | |
| dc.citation.journalTitle | Semestre Económico | spa |
| dc.citation.spage | 79 | |
| dc.citation.volume | 15 | |
| dc.contributor.affiliation | Docente e investigador, Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT | spa |
| dc.contributor.affiliation | Estudiante de la Maestría en Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | spa |
| dc.contributor.author | Velásquez Ceballos, Hermilson | spa |
| dc.contributor.author | Restrepo Restrepo, Jorge Humberto | spa |
| dc.contributor.department | Economía y Finanzas | spa |
| dc.contributor.department | Finanzas | spa |
| dc.contributor.program | Grupo de Investigación Finanzas y Banca | spa |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T21:16:29Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T21:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombia | spa |
| dc.identifier.issn | 0120-6346 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7639 | |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | eng |
| dc.relation.ispartof | Semestre Económico. Vol. 15, (31), 2012, pp.79-98 | spa |
| dc.relation.isversionof | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388 | |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388 | |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.rights | Este trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.source | Semestre Económico. Vol. 15, (31), 2012, pp.79-98 | spa |
| dc.subject.keyword | Mercados fractales | spa |
| dc.subject.keyword | autosimilitud | spa |
| dc.subject.keyword | persistencia | spa |
| dc.subject.keyword | caos | spa |
| dc.subject.keyword | índice bursátil | spa |
| dc.title | Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011 | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
| dc.type.hasVersion | Obra publicada | spa |
| dc.type.local | Artículo | spa |