Las caminatas aleatorias no son de este mundo. Teoría y revisión bibliográfica sobre evidencia empírica

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dc.citation.epage83
dc.citation.issue138
dc.citation.journalTitleRevista Universidad EAFITeng
dc.citation.spage65
dc.citation.volume41
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFITspa
dc.contributor.authorMaya Ochoa, Ceciliaspa
dc.contributor.authorTorres Avendaño, Gabriel Ignaciospa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.date2005
dc.date.accessioned2020-07-30T20:36:32Z
dc.date.available2020-07-30T20:36:32Z
dc.date.issued2005
dc.descriptionLa evidencia empírica presentada en relación con la hipótesis de que los retornos de los activos financieros siguen un proceso de caminata aleatoria soporta la afirmación de que éstas no son de este mundo. Independientemente de que el estudio se haya realizado en un mercado desarrollado o en uno emergente, la conclusión es la misma. Se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria para todos los mercados, pues se evidencia la presencia de autocorrelación en las distintas series analizadas y, ciertamente, los retornos no siguen una distribución definida, independiente e idéntica, mucho menos una distribución normal. La diferencia entre mercados desarrollados y emergentes radica más bien en la magnitud de la dependencia serial, que por ser pequeña no permite la obtención de ganancias extraordinarias en los primeros.spa
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.issn0120-341X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/17168
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/857/763
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/857/763
dc.rightsCopyright © 2005 Cecilia Maya Ochoa, Gabriel Ignacio Torres Avendañoeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceRevista Universidad EAFIT, Vol. 41, No. 138 (2005)spa
dc.subject.keywordCaminata aleatoriaspa
dc.subject.keywordHipótesis de eficiencia de los mercadosspa
dc.subject.keywordMercado accionario colombianospa
dc.titleLas caminatas aleatorias no son de este mundo. Teoría y revisión bibliográfica sobre evidencia empíricaspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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Revista Universidad EAFIT, Vol. 41, Núm. 138 (2005)