Modelo de medición del riesgo de liquidez para un fondo de empleados a partir del modelo de la Superintendencia Financiera de Colombia

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dc.contributor.advisorGómez Salazar, Elkin Arcesiospa
dc.contributor.authorValencia Sánchez, Edwin
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración de Riesgosspa
dc.creator.emailevalencias@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-06-18T20:51:15Z
dc.date.available2019-06-18T20:51:15Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionCon este trabajo de grado se pretende atender la necesidad actual de los fondos de empleados de implementar una metodología para medición de riesgo de liquidez que sea adecuado y confiable y que genere información de calidad para la toma de decisiones, dado que la metodología que se aplica en la actualidad no permite identificar los problemas de liquidez con suficiente anticipación. Si se tiene en cuenta que los fondos de empleados tienen características similares a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, se diseñó un modelo de medición de riesgo de liquidez a partir del modelo implementado por dicho ente regulador, mediante la incorporación de variables cualitativas y transaccionales que, mediante el uso de redes neuronales, permitan determinar la probabilidad de retiro de recursos de los asociados y así prevenir la materialización del riesgo; de esta manera se cumple la normatividad vigente en la materia para las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y, una vez se superen las dificultades de fuentes de información y sea aplicado con éxito en el fondo de empleados objeto de estudio, puede ser replicado en otras entidades del mismo tipo que en la actualidad tienen similar necesidad. Se utilizó una metodología mixta no experimental, en la que se halló el indicador de riesgo de liquidez (IRL) a partir de un flujo de caja proyectado.spa
dc.description.abstractThis research project aims to address the current need for employee funds to implement a methodology for liquidity risk measurement that is optimal, reliable and generates quality information for decision-making. The methodology currently applied does not allow the identification of liquidity problems with sufficient anticipation. The employee funds have similar characteristics to the entities monitored by the Financial Superintendence of Colombia; therefore, a model of liquidity risk measurement will be designed from the model implemented by this regulatory entity. The model will be proposed incorporating qualitative and transactional variables, which through the use of neural networks allow determining the probability of withdrawal of resources from the partners and thus prevent the materialization of risk. In this way, the model complies with the regulations for the entities monitored by the Superintendence of the Solidarity Economy.spa
dc.identifier.ddc658.155 V152
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/13627
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Administración. Departamento de Contaduríaspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración de Riesgosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.localAcceso cerradospa
dc.subjectRiesgo de liquidezspa
dc.subjectModelo de mediciónspa
dc.subjectRedes neuronalesspa
dc.subjectFondo de empleadosspa
dc.subject.keywordLiquidity riskspa
dc.subject.keywordMeasurement modelspa
dc.subject.keywordNeuronal networksspa
dc.subject.keywordEmployee fundsspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE RIESGOSspa
dc.subject.lembFONDOS DE EMPLEADOSspa
dc.titleModelo de medición del riesgo de liquidez para un fondo de empleados a partir del modelo de la Superintendencia Financiera de Colombiaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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