¿Realidad o sofisma? poniendo a prueba el análisis técnico en las acciones colombianas

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorAgudelo Rueda, Diego Alonso
dc.contributor.authorUribe Estrada, Jorge Hernán
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Finanzasspa
dc.creator.emailuribejorge@une.net.cospa
dc.date.accessioned2018-03-20T17:41:25Z
dc.date.available2018-03-20T17:41:25Z
dc.date.issued2007
dc.descriptionTal como predice la hipótesis de eficiencia débil de mercado, la evidencia empírica de esta investigación respalda el supuesto de que no es posible obtener beneficios económicos significativos y estadísticamente robustos al implementar estrategias de inversión basadas en diez reglas de Análisis técnico (medias móviles y filtros optimizados y 8 estrategias de velas japonesas), en 19 acciones colombianas -- A diferencia de otras investigaciones similares, este estudio implementó pruebas a nivel de estrategias de inversión y no de autocorrelaciones, pruebas "out-of-sample" para evitar “Data snooping”, consideraciones de costos de transacción, y estimación de significancia estadística de la rentabilidad de las reglas con el uso de la metodología Bootstrapping -- Es de anotar que en algunos pocos casos las reglas presentaron rendimientos en exceso sobre la estrategia pasiva, pero no de una manera estable ni estadísticamente significativaspa
dc.description.abstractAs posed by the weak version of market efficiency, the empirical evidence of this paper shows that is not possible to obtain significant and statistically robust economic benefits when trading on ten technical rules (moving average, filters and 8 Japanese candlesticks), in 19 Colombian stocks -- Unlike other research, this study applied tests on investment strategies rather than on autocorrelations, “out-of-sample” tests to avoid “Data snooping”, estimations of transaction costs, and statistical significance tests based on Bootstrapping -- In a few cases these strategies yielded excess returns over a passive strategy, but neither stable nor significantspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/11997
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectAnálisis técnico bursátilspa
dc.subjectMercado de acciones - Colombiaspa
dc.subjectBootstrappingspa
dc.subjectEficiencia económicaspa
dc.subjectFiltro de Alexanderspa
dc.subjectVelas japonesasspa
dc.subjectData snoopingspa
dc.subjectAutocorrelación (Estadística)spa
dc.subject.keywordFinancial analysisspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordEconometric analysisspa
dc.subject.keywordSimulation methodsspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembANÁLISIS ECONOMÉTRICOspa
dc.subject.lembMÉTODOS DE SIMULACIÓNspa
dc.title¿Realidad o sofisma? poniendo a prueba el análisis técnico en las acciones colombianasspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
JorgeHernán_UribeEstrada_2007.pdf
Tamaño:
966.06 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Texto completo
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
2.5 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Maestría en Ciencias en Finanzas (tesis)