A Robust Version of a Risk-Inverse Weighing Methodology for Portfolio Selection

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Fecha

2024

Autores

Renza Chavarría, Juan Felipe

Título de la revista

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Editor

Universidad EAFIT

Resumen

Descripción

Palabras clave

Teoria de portafolios , Diversificación , Estimadores robustos , Estimación no-paramétrica , Ratio Sharpe

Citación

URI

https://hdl.handle.net/10784/33692

Colecciones

Maestría en Ciencias de los Datos y Analítica (tesis)