Cuantificación del requerimiento de capital de los riesgos operacionales en la industria aseguradora

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dc.contributor.advisorBustos-Morón Idárraga, Kristinspa
dc.contributor.authorPalacio Vásquez, Alejandro
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias de Datos y Analíticaspa
dc.creator.emailapalac19@eafit..edu.cospa
dc.date.accessioned2021-06-01T15:15:37Z
dc.date.available2021-06-01T15:15:37Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionEn este trabajo se propone una metodología de cuantificación del requerimiento de capital de los riesgos operacionales, bajo el marco internacional de referencia Solvencia II, que involucra variables relevantes de las compañías aseguradoras y de la materia del riesgo. Dicha metodología eleva el estándar cuantitativo de este riesgo que es principalmente subjetivo y tiene como fin, ayudar en el camino y objetivo que tienen las compañías aseguradoras de continuar generando confianza hacia sus clientes por medio de una adecuada estimación del Capital Basado en Riesgos para su gestión.spa
dc.description.abstractIn this paper, a methodology for quantifying the capital requirement of operational risks is proposed, under the international Solvency II framework of reference, which involves relevant variables of insurance companies and risk matters. Said methodology raises the quantitative standard of this risk, which is mainly subjective and aims, on the path and objective that insurance companies have of continuing to generate confidence in their clients through an adequate estimate of Risk-Based Capital for their management.spa
dc.identifier.ddc368.08 P153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/29816
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Administraciónspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectCapital basado en riesgosspa
dc.subjectSolvencia IIspa
dc.subjectCuantificación de riesgosspa
dc.subjectRiesgos operacionalesspa
dc.subjectAseguradorasspa
dc.subject.keywordRisk-based capitalspa
dc.subject.keywordSolvency IIspa
dc.subject.keywordOperational risksspa
dc.subject.keywordInsurersspa
dc.subject.keywordRisksspa
dc.subject.keywordQuantificationspa
dc.subject.keywordInsurancespa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembCAPITALspa
dc.subject.lembSEGUROSspa
dc.subject.lembCOMPAÑÍAS DE SEGUROSspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE RIESGOSspa
dc.titleCuantificación del requerimiento de capital de los riesgos operacionales en la industria aseguradoraspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografíaspa

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