Cuantificación del requerimiento de capital de los riesgos operacionales en la industria aseguradora
Fecha
2021
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
In this paper, a methodology for quantifying the capital requirement of operational risks is proposed, under the international Solvency II framework of reference, which involves relevant variables of insurance companies and risk matters. Said methodology raises the quantitative standard of this risk, which is mainly subjective and aims, on the path and objective that insurance companies have of continuing to generate confidence in their clients through an adequate estimate of Risk-Based Capital for their management.
Descripción
En este trabajo se propone una metodología de cuantificación del requerimiento de capital de los riesgos operacionales, bajo el marco internacional de referencia Solvencia II, que involucra variables relevantes de las compañías aseguradoras y de la materia del riesgo. Dicha metodología eleva el estándar cuantitativo de este riesgo que es principalmente subjetivo y tiene como fin, ayudar en el camino y objetivo que tienen las compañías aseguradoras de continuar generando confianza hacia sus clientes por medio de una adecuada estimación del Capital Basado en Riesgos para su gestión.
Palabras clave
Capital basado en riesgos, Solvencia II, Cuantificación de riesgos, Riesgos operacionales, Aseguradoras