Envíos recientes

  • ¿Realidad o sofisma? poniendo a prueba el análisis técnico en las acciones colombianas 

    Uribe Estrada, Jorge Hernán; Magíster en Finanzas; uribejorge@une.net.co (Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2007)
    As posed by the weak version of market efficiency, the empirical evidence of this paper shows that is not possible to obtain significant and statistically robust economic benefits when trading on ten technical rules (moving ...
  • Comparación de alternativas de cobertura de la tasa de cambio con derivados, para una empresa exportadora colombiana 

    Isaza Gómez, Daniel; Benjumea Muñoz, Sergio Nicolás; Magíster en Finanzas; disazago@eafit.edu.co; sbenjume@eafit.edu.co (Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2010)
    It proposes a methodology for exporting companies, in order to establish optimal coverage of the exchange rate, using derivative instruments available in the Colombian financial sector -- The methodology is implemented in ...
  • Evidencia empírica en alta frecuencia de la prima de riesgo forward para los mercados de energía eléctrica en Colombia 

    Salazar Marín, Gloria Stella; Magíster en Finanzas; gesalazar@xm.com.co (Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2009)
    Supported on empirical analysis and using a high-frequency data set of hourly spot and forward prices from wholesale power market in Colombia, this paper finds that there are significant risk premia in electricity forward ...
  • Valoración de la garantía de pensión en las cuentas de ahorro individual en Colombia 

    Restrepo Laverde, José Valentín Antonio; Magíster en Finanzas; vatin@une.net.co (Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2009)
    The behavior of the individual as a person who contributes, and as the future beneficiary of a pension, is a determining factor to quantify the effects that his or her density has on the individual savings system and on ...
  • Modelos de tiempo continuo para finanzas corporativas 

    Cano Giraldo, Andrés Felipe; Magíster en Finanzas; andrescanog@gmail.com (Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2010)
    This Project is an approach to the study of continuous time models (models based on stochastic calculus and stochastic differential equations)for corporate finance -- In addition to the presentation of two basic models and ...

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