Maestría en Ciencias en Finanzas (tesis)
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Machine learning investment strategies and the liquidity premium for the Colombian yield curve
(Universidad EAFIT; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020) -
Information disclosure and firm value : empirical evidence for MILA
(Universidad EAFIT; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020)Information disclosure is an important aspect of a company’s governance policy, affecting investor’s decision-making and firm value. The purpose of this study is to estimate the effect of information disclosed on firm value ... -
Does board diversity matter on credit risk?
(Universidad EAFIT; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020) -
Customer churn prediction in insurance industries : a multiproduct aproach
(Universidad EAFIT; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020)Customers in the insurance industry usually have multiple products under the same company. Due to the importance of costumers and the increase of quality and satisfaction given in services, churn prediction for multiproduct ... -
The stock market reaction to mergers and acquisitions : evidence from the banking industry
(Universidad EAFIT; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020)Mergers and acquisitions (M&As) are mainly a mechanism used in the Latin American banking industry to carry out business consolidation. This paper focuses on the effect of M&A announcements on stocks of Latin American banks ... -
Sector rotation strategies based on the business cycle : evidence in four Latin American stock markets
(Universidad EAFIT; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020) -
Spreads of sovereign bonds issued in local and foreign currency : determinants for Colombia
(Universidad Eafit; Maestría en Ciencias en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2020) -
Aplicación del modelo Copula Opinion Pooling al mercado accionario colombiano
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2019) -
The disposition effect in bonds and stocks : new evidence from an emerging market
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2019) -
Non-standard profit efficiency in banking : a Copula approach
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2019) -
Optimal static hedging of price risk in the energy market : replicating portfolio in a robust setting
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2019) -
Does private equity impact on exports? evidence from OECD countries
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2019) -
Asset Pricing using a Network Approach
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas; Medellín, 2019)This paper approaches the U.S. stock market as a network and explains stocks’ returns by taking into account community formation among securities and its centrality inside the network. This approach differs from the ones ... -
¿Realidad o sofisma? poniendo a prueba el análisis técnico en las acciones colombianas
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2007)As posed by the weak version of market efficiency, the empirical evidence of this paper shows that is not possible to obtain significant and statistically robust economic benefits when trading on ten technical rules (moving ... -
Comparación de alternativas de cobertura de la tasa de cambio con derivados, para una empresa exportadora colombiana
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2010)It proposes a methodology for exporting companies, in order to establish optimal coverage of the exchange rate, using derivative instruments available in the Colombian financial sector -- The methodology is implemented in ... -
Evidencia empírica en alta frecuencia de la prima de riesgo forward para los mercados de energía eléctrica en Colombia
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2009)Supported on empirical analysis and using a high-frequency data set of hourly spot and forward prices from wholesale power market in Colombia, this paper finds that there are significant risk premia in electricity forward ... -
Valoración de la garantía de pensión en las cuentas de ahorro individual en Colombia
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2009)The behavior of the individual as a person who contributes, and as the future beneficiary of a pension, is a determining factor to quantify the effects that his or her density has on the individual savings system and on ... -
Modelos de tiempo continuo para finanzas corporativas
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2010)This Project is an approach to the study of continuous time models (models based on stochastic calculus and stochastic differential equations)for corporate finance -- In addition to the presentation of two basic models and ... -
Reporte financiero Burkenroad / Latinoamérica – Colombia / Organización TERPEL S.A.
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2015)De acuerdo con la evaluación realizada de la compañía, se recomienda compra de la acción de Terpel, con un potencial de valorización del 24% -- La recomendación se basa en factores que le permitirán a la compañía seguir ... -
Estrategia de cobertura a través de contratos forward en mercados eléctricos
(Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas, 2011)
