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Análisis del Comportamiento Manada en los sectores bursátiles de América Latina

dc.creatorDuarte Duarte, Juan Benjamínspa
dc.creatorGarcés Carreño, Laura Danielaspa
dc.creatorSierra Suárez, Katherine Juliethspa
dc.date2016-06-22
dc.date.available2016-09-15T13:18:03Z
dc.date.issued2016-06-22
dc.identifier.issn1657-4206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/9158
dc.descriptionThis research investigates whether the major stock markets in Latin America (Brazil, Mexico, Chile, Colombia, Peru and Argentina) exhibited herd behavior over the period January 2, 2002 to June 30, 2014, using the variation in the returns overall and by sector in the most representative stock market index in each country, using the model proposed by Christie y Huang (1995) -- The results do not reveal any herd behavior in the total market, or in the sectors of the markets examined in the study
dc.descriptionEl objetivo de este artículo es investigar la existencia de efecto manada en los principales mercados bursátiles de América Latina (Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina), para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2002 y el 30E de junio de 2014, tomando como variable de estudio la dispersión de los retornos del índice más representativo de cada país y de los sectores que lo componen, utilizando el modelo propuesto por Christie y Huang (1995) -- Los resultados obtenidos no revelan presencia alguna de efecto manada en el total de los mercados ni en los sectores que los conforman
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoengspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.ispartofEcos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics; Vol 20, No 42 (2016); 4-18eng
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/3556
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/3556
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rightsCopyright (c) 2016 Juan Benjamín Duarte Duarte, Laura Daniela Garcés Carreño, Katherine Julieth Sierra Suárezeng
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceEcos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics; Vol 20, No 42 (2016); 4-18eng
dc.subjectC31
dc.subjectG14
dc.subjectG15
dc.subjectBolsa de valores - América Latina
dc.subjectMercado bursátil
dc.subjectComportamiento de rebaño - modelos matemáticos
dc.titleAn analysis of herd behavior in Latin American stock marketseng
dc.titleAnálisis del Comportamiento Manada en los sectores bursátiles de América Latinaspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.typearticleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.rights.accessRightsopenAccesseng
dc.type.spaArtículospa
dc.rights.accesoLibre accesospa
dc.date.accessioned2016-09-15T13:18:03Z
dc.citation.journalTitleEcos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economicseng
dc.citation.volume20
dc.citation.issue42
dc.citation.spage4
dc.citation.epage18
dc.citation.journalAbbreviatedTitleecos.econ.eng
dc.identifier.doi10.17230/ecos.2016.42.1


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