Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas
Fecha
2015
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin de dar recomendaciones aproximadas a los diferentes agentes de mercado, en especial a las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la metodología que mejor se ajuste a las condiciones del mercado actual teniendo en cuenta las ventajas y desventajas evidenciadas en cada una de ellas
Descripción
Palabras clave
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Valor en riesgo