This paper presents a literature review on methods that have been used in the last two decades to predict Stock Market Indexes -- Methods studied range from those enabling to grab the linear characteristics present in the stock market indexes, going through those that focus on non-linear features and finally hybrid methods that are more robust, since they capture linear and non-linear features -- In addition, this research includes methods that use macroeconomic variables to predict indexes from different stock exchanges around the worldEste artículo presenta una revisión bibliográfica acerca de los métodos que se han utilizado en las últimas dos décadas para predecir Índices Bursátiles -- Los métodos estudiados van desde aquellos que logran capturar las características lineales presentes en los índices de bolsa, pasando por los que se enfocan en las características no lineales y finalmente métodos híbridos que son más robustos, pues capturan características lineales y no lineales -- Además, se incluyen aquellos métodos que utilizan variables macroeconómicas para predecir los índices de diferentes Bolsas de Valores en el mundo