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La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en los mercados colombianos de renta fija 2002-2007

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Date
2008
Author
Agudelo Rueda, Diego
Arango Arango, Mónica
Metrics
Metadata
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Abstract
Cómo se incorporan las expectativas de las tasas de interés en la estructura de tipos de interés en Colombia? Las dos principales teorías propuestas son la Hipótesis de las Expectativas (HE) y la Hipótesis de prima por liquidez (HPL). Este estudio contrasta ambas teorías, tanto para las tasas de los TES como las de los CDTs, empleando modelos econométricos de series de tiempo que se controlan por la persistencia de las tasas y su heterocedasticidad. Los resultados soportan la HPL, consistente con el hecho de que en Colombia las tasas de largo plazo tienden a ser mayores que las de corto plazo. De otro lado, las tasas de largo plazo presentan algún poder predictivo sobre las tasas futuras de corto plazo, consistente con la HE.
URI
http://hdl.handle.net/10784/7676
Editor URL
Lecturas de Economía. Num. 68, 2008, pp.39-66
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/264
Collections
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