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dc.date2008
dc.date.available2015-11-06T21:19:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1692-3324
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7674
dc.descriptionSe explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado.spa
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad de Medellíneng
dc.relation.ispartofRevista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 7, (12), 2008, pp.87-114spa
dc.relation.isversionofhttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242008000100006
dc.relation.urihttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242008000100006
dc.rightsopenAccesseng
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 7, (12), 2008, pp.87-114spa
dc.titleModelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombiaspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.type.localArtículospa
dc.subject.keywordmodelación de precios de energía eléctricaspa
dc.subject.keywordmodelos de series de tiempospa
dc.subject.keywordvolatilidadspa
dc.subject.keywordmercado de energíaspa
dc.subject.keywordmodelos GARCHspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.date.accessioned2015-11-06T21:19:23Z
dc.type.hasVersionObra publicadaspa
dc.type.hasVersionpublishedVersioneng
dc.contributor.departmentEconomía y Finanzasspa
dc.contributor.departmentFinanzasspa
dc.contributor.authorGil Zapata, Martha Maríaspa
dc.contributor.authorMaya Ochoa, Ceciliaspa
dc.citation.journalTitleRevista Ingenierías Universidad de Medellínspa
dc.citation.volume7
dc.citation.issue12
dc.citation.spage87
dc.citation.epage114
dc.contributor.affiliationUniversidad de Medellínspa
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFITspa
dc.contributor.programGrupo de Investigación Finanzas y Bancaspa


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