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dc.date2009
dc.date.available2015-11-06T21:19:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1692-0279
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7670
dc.descriptionEl valor en riesgo _ VaR_ es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica, la Simulación Montecarlo, los modelos paramétricos y los modelos de duración y convexidad. Para el cálculo del VaR se requiere modelar los retornos del portafolio y hallar la distribución de pérdidas que los describe. Tradicionalmente, se han supuesto retornos con distribución normal, pero la evidencia empírica rechaza esta hipótesis. Durante los últimos años se han adelantado investigaciones para calcular el VaR utilizando “cópulas”. Estas determinan la estructura de dependencia del portafolio y de los activos riesgosos que lo conforman, sin partir de supuestos sobre sus distribuciones. De este modo se obtienen resultados más realistas y se evita la sobrestimación o subestimación del valor en riesgo del portafolio.spa
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad EAFITeng
dc.relation.ispartofAd-Minister. Num. 15, 2009, pp.113-136spa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/206#.VHPOdfmG9rc
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/206#.VHPOdfmG9rc
dc.rightsopenAccesseng
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.spa
dc.sourceAd-Minister. Num. 15, 2009, pp.113-136spa
dc.titleValor en riesgo desde un enfoque de cópulasspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.type.localArtículospa
dc.subject.keywordValor en Riesgospa
dc.subject.keywordsimulación Montecarlospa
dc.subject.keywordsimulación históricaspa
dc.subject.keywordcópulasspa
dc.subject.keyworddistribución de pérdidasspa
dc.subject.keywordestructura de dependenciaspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.date.accessioned2015-11-06T21:19:23Z
dc.type.hasVersionObra publicadaspa
dc.type.hasVersionpublishedVersioneng
dc.contributor.departmentEconomía y Finanzasspa
dc.contributor.departmentFinanzasspa
dc.contributor.authorOlarte Cadavid, Ana Milenaspa
dc.contributor.authorTorres Avendaño, Gabriel Ignaciospa
dc.citation.journalTitleAd-Ministerspa
dc.citation.issue15
dc.citation.spage113
dc.citation.epage136
dc.contributor.affiliationDepartamento de Finanzas, Universidad EAFITspa
dc.contributor.affiliationUNE-EPMspa
dc.contributor.programGrupo de Investigación Finanzas y Bancaspa


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