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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006

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Date
2007
Author
Botero Ramírez,Juan Carlos
Ramírez Hassan, Andrés
Metrics
Metadata
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Abstract
Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación para describir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economía colombiana para el período 2001-2006 es el modelo EGARCH. Se encuentra que las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad 22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, el proceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una corrección diaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamente sensatos a un plazo de tres meses.
URI
http://hdl.handle.net/10784/7583
Editor URL
Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol.6(11), 2007, pp.149-170
http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/212
Collections
  • Artículos (GEE) [107]
  • Artículos publicados [194]

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