• español
    • English
  • Self-archive
  • Browse
    • Communities & Collections
    • By Issue Date
    • Authors
    • Titles
    • Subjects
    • Document types
  • English 
    • español
    • English
  • Help
  • Login
 
View Item 
  •   Repositorio Institucional Universidad EAFIT
  • Investigación
  • Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno
  • Centro Valor Público
  • Documentos de trabajo (working papers)
  • View Item
  •   Repositorio Institucional Universidad EAFIT
  • Investigación
  • Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno
  • Centro Valor Público
  • Documentos de trabajo (working papers)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos

Thumbnail
Files
2012_16_Javier_Pantoja.pdf (2.147Mb)
Date
2012-11-11
Author(s)
Trespalacios Carrasquill, Alfredo
Rendón García, Juan Fernando
Pantoja Robayo, Javier Orlando
Metrics
Metadata
Show full item record
Abstract
En este trabajo se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selecci on de la cantidad de contratos forward en un mercado el ectrico y el momento en que se debe realizar la operaci on de cobertu- ra cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su bene cio ajustado por riesgo y enfrenta incertidumbre por volumen. Se asume un mercado el ectrico cuyo precio spot presenta caracter sticas de estacionali- dad y reversi on a la media y que el precio de los contratos forward exhibe una prima de riesgo (Forward Risk Premium).
Documents PDF

loading
 
URI
http://hdl.handle.net/10784/671
Collections
  • Documentos de trabajo (working papers) [384]

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

universidad eafit medellin repositorio institucional

Vigilada Mineducación
Universidad con Acreditación Institucional hasta 2026
Resolución MEN 2158 de 2018

Líneas de Atención

Medellín: (57) (604) - 448 95 00
Resto del país: 01 8000 515 900
Conmutador: (57) (604) - 2619500
Carrera 49 N 7 Sur - 50
Medellín, Colombia, Suramérica

Derechos Reservados

DSpace software
copyright © 2002-2016 
Duraspace

Theme by 
@mire NV