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Análisis, Descripción y Simulación de Modelos Estocásticos de Tasas de Interés

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21 AnalisisDescripcion_SimulacionTasasInteres.pdf (211.1Kb)
Date
2009
Author(s)
Palacio, S.
Marin, Freddy
Metrics
Metadata
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Abstract
Los estudios acerca de los modelos de tasas de interés tienen una gran cantidad de aplicaciones en los campos económico, financiero, energético, productivo, entre otros. El descubrir la estructura que determina el comportamiento de las tasas de interés permite realizar análisis de una manera más eficiente, conociendo los potenciales y limitaciones los modelos desarrollados. Muchos modelos, tanto en el campo discreto como en el campo continuo, han sido propuestos para modelar el comportamiento de las tasas de interés, algunas veces partiendo de conocimientos a priori y algunas otras veces utilizando metodologías que permitan inferir particularidades del proceso. Los modelos de series de tiempo (en desarrollos discretos) y las ecuaciones diferenciales estocásticas (en los casos continuos) han sido dos de las metodologías más usadas tanto en la modelación como en el análisis de los procesos de tasas de interés. En este trabajo se presentan diferentes modelos teniendo como base las ecuaciones diferenciales estocásticas, aunque muchos de los análisis relacionados con ellos se desarrollen en el campo discreto, como se verá más adelante...
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URI
http://hdl.handle.net/10784/4604
Collections
  • Documento de trabajo de investigación [33]

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