Documentos de trabajo (working papers)
Los investigadores pertenecientes a la Escuela de economía y Finanzas publican sus documentos de trabajo. Con la publicación de éstos se pretende apoyar la difusión de investigación económica y financiera de alta calidad realizada dentro de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT. Los documentos se constituyen "en material provisional", se publican con el fin de estimular el debate académico. Están dirigidos a expertos, así, los lectores deben tener conocimiento de la economía y finanzas. Las opiniones y posibles errores son responsabilidad única y exclusiva de los autores y no comprometen a la Escuela de Economía y Finanzas, ni a la Universidad EAFIT.
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Envíos recientes
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How does information disclosure affect liquidity? Evidence from an Emerging Market
(Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas, 2018-11)Cross-sectional models positively relate firm information disclosure with stock liquidity, but dynamic models in news releases days show an opposite relation. We address this puzzle by studying the effects of information ... -
Are foreigners the vectors of Contagion? A study of six emerging markets
(Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas, 2018-11)We investigate for the role of Foreigners, Local Institutions and Local individuals in days of Contagion in a set of six emerging markets from 2007 to 2016. We propose a new and intuitive continuous measure of Contagion ... -
Measuring the effectiveness of volatility auctions
(Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas, 2018-11)We propose a method for event studies based on synthetic portfolios that provides a robust data-driven approach to build a credible counterfactual. The method is used to evaluate the effectiveness of volatility auctions ... -
Behavioral Finance. Una introducción a los conceptos y aplicaciones
(Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas, 2018-11) -
Agrega valor el modelo Black-Litterman en portafo- lios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)? Evaluación empírica 2008-2016
(Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas, 2018-11)The Black-Litterman model (BL) has been offered as an alternative to the classical Markowitz Mean-Variance framework, to structure well-diversified portfolios that incorporate visions from fundamental analysts. We apply ...
