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dc.contributor.advisorCardona Llano, Juan Felipespa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.available2021-11-10T03:38:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/30557
dc.descriptionLos derivados financieros, con exposición en el mercado internacional por medio de futuros que repliquen los índices bursátiles, generan una gran oportunidad de inversión en el mercado colombiano, por medio de instrumentos de especulación y mayores rendimientos esperados. Bajo este marco, y con el interés de utilizar vehículos de inversión alternativos, la presente investigación busca la construcción de un portafolio de activos, compuesto por contratos de futuros de índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman, evaluando la generación de exceso de rendimientos frente a una estrategia pasiva como benchmark.spa
dc.description.abstractFinancial derivatives, with exposure in the international market through futures that replicate stock indexes, generate a great investment opportunity in the colombian market, through speculation instruments and higher expected returns. Under this framework, and with the interest of using alternative investment vehicles, this research seeks the construction of a portfolio of assets composed of futures contracts of stock indexes based on the Black-Litterman model, evaluating the generation of excess returns against to a passive strategy as a benchmark.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.subjectFuturosspa
dc.subjectDerivadosspa
dc.subjectÍndice bursátilspa
dc.titlePortafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Littermanspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembDERIVADOS FINANCIEROSspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.subject.keywordBlack-Littermanspa
dc.subject.keywordFuturesspa
dc.subject.keywordDerivativesspa
dc.subject.keywordIndexspa
dc.subject.keywordStocksspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.date.accessioned2021-11-10T03:38:39Z
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.contributor.authorArango Castillo, Sebastian
dc.contributor.authorZapata Nohavá, Daniel Esteban
dc.identifier.ddc332.632 A662
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.type.spaMonografíaspa


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