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dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.available2014-07-02T16:50:22Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/2792
dc.descriptionLos mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminación del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantías que las cámaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantías deben cubrir las variaciones extremas del precio del producto, pero no deben ser excesivas porque reducen la cantidad de eventuales participantes en el mercado -- En este trabajo se propone una metodología alternativa para la estimación de las garantías del mercado de futuros en energía eléctrica, como caso de estudio se presenta el mercado colombiano -- Se realiza simulación de Montecarlo para evaluar las variaciones diarias que puede tener el precio de los futuros y se estiman medidas de riesgo con diferentes escenarios de Niño, días de tenencia y vencimientos -- Se encuentra que la nueva metodología propuesta modifica sustancialmente los niveles de garantía, frente a la metodología actual de cálculo, adicionalmente, se enuncian los factores que alteran su definiciónspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.subjectValor en Riesgospa
dc.subjectValor en Riesgo Condicionalspa
dc.subjectMercado de energía eléctricaspa
dc.titleEvaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctricaspa
dc.typeworkingPapereng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.subject.lembGENERACIÓN DE ENERGÍAspa
dc.subject.lembINDUSTRIA ENERGÉTICAspa
dc.subject.lembDEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.subject.lembCONSUMO DE ENERGÍAspa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembMERCADO DE FUTUROSspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE MERCADEOspa
dc.subject.lembPOLÍTICA DE PRECIOSspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa
dc.subject.keywordEnergy industryeng
dc.subject.keywordPower generationeng
dc.subject.keywordPrice policyeng
dc.subject.keywordMonte carlo methodeng
dc.subject.keywordFutures marketeng
dc.subject.keywordMarket surveyseng
dc.subject.keywordPrice policyeng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.date.accessioned2014-07-02T16:50:22Z
dc.type.hasVersiondrafteng
dc.contributor.authorMaradey Angarita, Kellyspa
dc.contributor.authorPantoja Robayo, Javier Orlandospa
dc.contributor.authorTrespalacios Carrasquilla, Alfredospa


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