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¿Existen ganancias por la cobertura de riesgo cambiario en un portafolio de acciones global, desde la perspectiva de un inversionista colombiano?
(Universidad EAFIT, 2008)
The power of diversification is widely used by investors. In recent years, Colombian investors have moved to offshore markets in order to attain more diversification than what is available in the local market. However, ...
Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010
(Universidad EAFIT, 2010)
Comparación de metodologías de valor en riesgo para portafolios con derivados de cobertura de monedas
(Universidad EAFIT, 2015)
El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los ...
Herramientas de análisis técnico para acciones de carteras de inversión personal: una aplicación al mercado bursátil de Estados Unidos
(Universidad EAFIT, 2015)
En este trabajo se presentan las diferentes herramientas de análisis técnico que existen y algunas otras, que desde los puntos de vista de la experiencia y la práctica del autor, se han implementado para ...
Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricas
(Universidad EAFIT, 2015)
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se planteó desde su nacimiento como un mecanismo de internacionalización de los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú, en sintonía con los fuertes lazos económicos y ...
Herramienta para el desarrollo del mercado de futuros de renta fija en Colombia a través de coberturas
(Universidad EAFIT, 2016)
El mercado de derivados es un determinante del desarrollo y madurez de los mercados de capitales en el mundo -- Aunque muchos asocian la palabra “derivados” con alto riesgo, la realidad es que estos pueden ser utilizados ...
Cuatro momentos de funciones de utilidad para la estructuración de portafolios de inversión
(Universidad EAFIT, 2016)
El presente documento muestra cómo la consideración del tercer y del cuarto momentos (sesgo y curtosis, en su orden) de una función de utilidad en términos del nivel de riqueza se proyecta como un mecanismo para el ...
Construcción de portafolios de inversión con las alternativas que ofrece el Fondo de Pensiones Voluntarias de la AFP Protección, como una herramienta para asesorar a sus afiliados
(Universidad EAFIT, 2016)
En el presente trabajo de investigación, se aplica en un primer momento el modelo de Markowitz (1952), en lo referente a la optimización de portafolios de inversión, tomando como insumos las diferentes alternativas de ...
Construcción de una propuesta de portafolio de inversión con activos financieros para un inversionista de perfil riesgo agresivo para maximizar la rentabilidad de una inversión
(Universidad EAFIT, 2016)
El desconocimiento de potenciales inversionistas en el mercado bursátil colombiano, hace que no encuentren alternativas atractivas de inversión que se ajusten a sus expectativas de rendimientos, rentabilidad, costos y ...
Diseño de una nota estructurada sobre acciones de ECOPETROL para inversionistas institucionales
(Universidad EAFIT, 2017)
Teniendo en cuenta la incertidumbre y volatilidad existente en los mercados mundiales, el mercado colombiano, que no es ajeno a la actual coyuntura, es testigo de la constante búsqueda de los inversionistas por colocar sus ...
