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Ecuaciones diferenciales estocásticas y casos de aplicación en finanzas

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FreddyH_MarinSanchez_2007.pdf (648.4Kb)
Date
2007
Author
Marín Sánchez, Freddy Hernán
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Metadata
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Abstract
El cálculo estocástico tiene muchas aplicaciones en las áreas de Biología, Sociología, Demografía, Economía y Finanzas. Por otro lado, las series de tiempo son una herramienta estadística muy utilizada en el estudio de series financieras y económicas. Estas dos herramientas pueden emplearse conjuntamente para estudiar la dinámica de precios de algunos commodities con características especiales. En este trabajo se presentan de manera formal los elementos matemáticos de las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con un enfoque dirigido a la Dinámica de Portafolios y la Valoración de Opciones según Black-Scholes. Debido a que algunos precios de commodities, como el aluminio, presentan efectos GARCH, se propone hacer una fusión entre procesos de reversión a la media del tipo Ornstein Uhlenbeck y los procesos GARCH.
 
x, 92 p.
 
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URI
http://hdl.handle.net/10784/144
Collections
  • Maestría en Matemáticas Aplicadas (tesis) [127]

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