Modelo de medición del riesgo de liquidez para un fondo de empleados a partir del modelo de la Superintendencia Financiera de Colombia
Fecha
2019
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
This research project aims to address the current need for employee funds to implement a methodology for liquidity risk measurement that is optimal, reliable and generates quality information for decision-making. The methodology currently applied does not allow the identification of liquidity problems with sufficient anticipation. The employee funds have similar characteristics to the entities monitored by the Financial Superintendence of Colombia; therefore, a model of liquidity risk measurement will be designed from the model implemented by this regulatory entity. The model will be proposed incorporating qualitative and transactional variables, which through the use of neural networks allow determining the probability of withdrawal of resources from the partners and thus prevent the materialization of risk. In this way, the model complies with the regulations for the entities monitored by the Superintendence of the Solidarity Economy.
Descripción
Con este trabajo de grado se pretende atender la necesidad actual de los fondos de empleados de implementar una metodología para medición de riesgo de liquidez que sea adecuado y confiable y que genere información de calidad para la toma de decisiones, dado que la metodología que se aplica en la actualidad no permite identificar los problemas de liquidez con suficiente anticipación. Si se tiene en cuenta que los fondos de empleados tienen características similares a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, se diseñó un modelo de medición de riesgo de liquidez a partir del modelo implementado por dicho ente regulador, mediante la incorporación de variables cualitativas y transaccionales que, mediante el uso de redes neuronales, permitan determinar la probabilidad de retiro de recursos de los asociados y así prevenir la materialización del riesgo; de esta manera se cumple la normatividad vigente en la materia para las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y, una vez se superen las dificultades de fuentes de información y sea aplicado con éxito en el fondo de empleados objeto de estudio, puede ser replicado en otras entidades del mismo tipo que en la actualidad tienen similar necesidad. Se utilizó una metodología mixta no experimental, en la que se halló el indicador de riesgo de liquidez (IRL) a partir de un flujo de caja proyectado.
Palabras clave
Riesgo de liquidez, Modelo de medición, Redes neuronales, Fondo de empleados