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dc.contributor.advisorAgudelo Viana, Gabrielspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.available2012-09-01
dc.date.available2012-10-01T16:06:28Z
dc.date.issued2005-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/134
dc.descriptionEn los modelos econométricos estructurales (tradicionales), que hacen uso de información en forma de series de tiempo, comúnmente se requiere imponer restricciones a los parámetros involucrados para obtener formas reducidas que puedan ser estimadas con las técnicas estadísticas conocidas; también resulta necesario hacer supuestos acerca de la dinámica del sistema económico, mediante la imposición de restricciones sobre el número de rezagos con que una variable afecta a las demás. Además, es requisito conocer cuáles de las variables involucradas son exógenas y cuáles son endógenas; por otro lado, existe también el problema en algunos modelos de que se requiere tener en cuenta las expectativas del comportamiento de algunas variables (lo que ha dado origen en particular a los modelos de expectativas racionales). Este tipo de restricciones han sido subrayadas en especial por [Sims] y por [Evans-SavinI], entre otros autores de literatura econométrica.spa
dc.description114 p.spa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos Var -- Problema de aplicación -- Simulación de modelos Var.spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectModelos Varspa
dc.subjectModelos de ecuaciones simultáneasspa
dc.subject.ddcEconomicsspa
dc.subject.ddcPhilosophy and theoryspa
dc.subject.ddcStatistical mathematicsspa
dc.titleModelos de ecuaciones múltiples modelos Var y Cointegraciónspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typemasterThesiseng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subject.lembCOINTEGRACIONspa
dc.subject.lembECONOMETRIAspa
dc.subject.lembECONOMIA MATEMATICAspa
dc.subject.lembESTADISTICAspa
dc.subject.lembTEORIA DE ECUACIONESspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMETRICOSspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicasspa
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordVar modelseng
dc.subject.keywordSimultaneous equation modelseng
dc.identifier.local330.015195 L847
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.audienceGeneralspa
dc.date.accessioned2012-10-01T16:06:28Z
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.contributor.authorLondoño, Wbaldospa


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