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Modelos de ecuaciones múltiples modelos Var y Cointegración

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Wbaldo_Londoño_2005.pdf (1.754Mb)
Date
2005-11-24
Author
Londoño, Wbaldo
Metrics
Metadata
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Abstract
En los modelos econométricos estructurales (tradicionales), que hacen uso de información en forma de series de tiempo, comúnmente se requiere imponer restricciones a los parámetros involucrados para obtener formas reducidas que puedan ser estimadas con las técnicas estadísticas conocidas; también resulta necesario hacer supuestos acerca de la dinámica del sistema económico, mediante la imposición de restricciones sobre el número de rezagos con que una variable afecta a las demás. Además, es requisito conocer cuáles de las variables involucradas son exógenas y cuáles son endógenas; por otro lado, existe también el problema en algunos modelos de que se requiere tener en cuenta las expectativas del comportamiento de algunas variables (lo que ha dado origen en particular a los modelos de expectativas racionales). Este tipo de restricciones han sido subrayadas en especial por [Sims] y por [Evans-SavinI], entre otros autores de literatura econométrica.
 
114 p.
 
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URI
http://hdl.handle.net/10784/134
Collections
  • Maestría en Matemáticas Aplicadas (tesis) [127]

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