Modelo de inversión para el manejo integral del patrimonio en familias colombianas en el contexto de la gestión patrimonial

Fecha

2018

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Editor

Universidad EAFIT

Resumen

The integral management of the family patrimony is related to one of the areas of paramount importance in the financial world, such as personal finances; which require proper management so that investment decisions are in line with the economic environment and the objectives set by each Colombian family -- This degree work seeks to develop a useful investment model so that Colombian families can make informed decisions that positively impact the stability of their assets, amid a slowing economy and low growth forecasts for the country for 2017 and 2018 -- The development of the model is based on knowledge in fixed income and equity, acquired in the Master of Financial Management and the seminar of wealth management; as well as concepts on behavioral management, investment management and investment portfolios; in this way it contributes to the improvement of the decision-making process of the families in their role of investors, because due to the economic, political and market environment, the requirements on concepts in financial planning and investments are becoming more demanding -- The simulations of the model will be carried out based on the CAPM model, efficient portfolio theory and the Markowitz theory

Descripción

El manejo integral del patrimonio familiar se relaciona con una de las áreas de suma importancia en el mundo financiero, como lo son las finanzas personales, que requieren un manejo adecuado para que la toma de decisiones sobre inversión esté acorde con el entorno económico y los objetivos trazados por cada familia colombiana -- Este trabajo de grado busca desarrollar un modelo de inversión útil para que las familias colombianas puedan tomar decisiones ajustadas y que impacten en sentido positivo la estabilidad de sus patrimonios, en medio de una economía desacelerada y con pronósticos de crecimientos del país bajos para 2017 y 2018 -- El desarrollo del modelo se basa en conocimientos en renta fija y renta variable, adquiridos en la Maestría de Administración Financiera y el seminario de gestión patrimonial, como también en conceptos sobre gestión del comportamiento, gestión de inversiones y portafolios de inversiones; de esta manera se contribuye al mejoramiento del proceso de toma de decisiones de las familias en su rol de inversionistas, pues, debido al entorno económico, político y de mercados, los requerimientos sobre conceptos en planeación financiera e inversiones son cada vez más exigentes -- Las simulaciones del modelo se llevaron a cabo con base en el modelo CAPM2, teoría de portafolios eficientes y la teoría de Markowitz

Palabras clave

Gestión de patrimonios, Modelo de Markowitz, Teoría de portafolios, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Citación