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Comparing Exchange Rate Volatility Dynamics Using Bayesian Stochastic Volatility Models

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Fecha

2026-03-03

Autores

Díaz Vargas, Jhonathan Estiven

dc.contributor.advisor

Suárez Sierra, Biviana Marcela

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Editor

Universidad EAFIT

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Resumen

Descripción

Palabras clave

Inferencia Bayesiana , Volatilidad del tipo de cambio , Divergencia de Kullback–Leibler , Cadenas de Markov Monte Carlo , Volatilidad estocástica

Citación

URI

https://hdl.handle.net/10784/37757

dc.relation.uri

dc.identifier.doi

Colecciones

Maestría en Matemáticas Aplicadas (tesis)

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