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Numerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility function

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Fecha

2021

Autores

Manzur Guevara, Diego

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Editor

Universidad EAFIT

Proyectos de investigación

Unidades organizativas

Número de la revista

Resumen

Descripción

Palabras clave

Monte Carlo , Métodos numéricos , Opciones , Árboles binomiales , Valoración de opciones financieras

Citación

URI

https://hdl.handle.net/10784/29608

Colecciones

Maestría en Ciencias en Finanzas (tesis)