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Numerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility function

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Fecha

2021

Autores

Manzur Guevara, Diego

dc.contributor.advisor

Marín Sánchez, Fredy Hernán
Pareja Vasseur, Julián Alberto

Título de la revista

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Editor

Universidad EAFIT

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Resumen

Descripción

Palabras clave

Monte Carlo , Métodos numéricos , Opciones , Árboles binomiales , Valoración de opciones financieras

Citación

URI

https://hdl.handle.net/10784/29608

dc.relation.uri

dc.identifier.doi

Colecciones

Maestría en Ciencias en Finanzas (tesis)

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