Publicación: Numerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility function
Fecha
2021
Autores
Manzur Guevara, Diego
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
Palabras clave
Monte Carlo, Métodos numéricos, Opciones, Árboles binomiales, Valoración de opciones financieras