Examinando por Materia "Valor en Riesgo VAR"
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Publicación El VAR econométrico como alternativa de estimación del valor en riesgo a través de variables fundamentales y de mercado(Universidad EAFIT, 2010) Durán Ortiz, Juan Pablo; Cárcamo Cárcamo, UlisesLas entidades financieras deben gestionar sus riesgos de mercado por mandato regulatorio. A pesar de esto, las crisis asociadas con este tipo de riesgo siguen presentándose, generando pérdidas cada vez más significativas y dando lugar a inestabilidad para el sistema económico internacional, abierto e interdependiente. La mayoría de los modelos tradicionales de medición del riesgo de mercado, no tienen en cuenta el entorno macroeconómico como factor de riesgo, a pesar de que se ha demostrado que las grandes crisis se presentan principalmente por fallos estructurales relacionados con este (Anexo 1). En este trabajo se propone un modelo de VaR de tipo econométrico (en adelante, E-VAR), para estimar el Valor en Riesgo de los TES colombianos, según el estado de la economía, que tiene en cuenta el comportamiento de ciertas variables de mercado y del entorno económico. Este modelo resulta ser eficiente, sencillo y fácilmente aplicable.Publicación Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo: teoría y aplicaciones(Universidad EAFIT, 2010) Arias Pineda, Guillermo León; Murillo Gómez, Juan GuillermoPublicación Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas(Universidad EAFIT, 2007) Olarte Cadavid, Ana Milena; Torres Avendaño, Gabriel Ignacio