Examinando por Materia "Time-series analysis"
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Ítem Análisis económico del mecanismo de respuesta de la demanda del sector eléctrico en Colombia(Universidad EAFIT, 2017) Vargas Tobón, Luisa; García Rendón, John JairoÍtem Análisis espacial de los cambios y determinantes de la oferta de vivienda nueva no VIS en Cali para el periodo 2009 - 2015(Universidad EAFIT, 2016) Guerrero, Sergio Esteban; Arango Londoño, DavidÍtem Aplicabilidad del modelo de Transformada rápida de Fourier en series de caudales del río Cauca en la Cuenca Andina(Universidad EAFIT, 2013) Cardona Loaiza, Jorge Iván; Garcés Orozco, César Augusto; Escobar Pineda, Heber AlejandroÍtem Aplicación de un modelo casi ideal de demanda: el sector de bedidas no alcohólicas en Medellín, Colombia(Universidad EAFIT, 2012) Ramírez Suárez, Jorge Mario; Ramírez Hassan, AndrésEn el presente documento se estudia el gasto en el sector de bebidas no alcohólicas por parte de los habitantes de la ciudad de Medellín y área metropolitana durante enero 2006 y diciembre 2011 -- Se muestra un análisis de las elasticidades de la demanda asociadas a los cinco segmentos a estudiar: gaseosas, aguas, jugos, isotónicos y tés -- En particular, se estiman las elasticidades gasto, elasticidades precio propio y cruzadas tanto marshallianas (no compensadas) como hicksianas (compensadas), mediante la utilización del sistema casi ideal de demanda desarrollado por Deaton y Muellbauer (1980) -- El uso de la teoría de la demanda ayuda a interpretar los resultados obtenidos y dan luces sobre el comportamiento de los consumidores ante cambios en el gasto de estos o la variación del precio de los diferentes segmentos, así cómo preferencias de sustitución y/o complementariedad entre productos -- Los resultados logrados permiten validar el modelo obtenido desde el punto estadístico y económico; todas las elasticidades gasto de la demanda obtenidas fueron superiores a uno y estadísticamente significativas, salvo las aguas y los jugos que resultaron inelásticos -- Las elasticidades precio propio marshallianas resultaron todas negativas acorde a la teoría económica y todos los segmentos resultaron elásticos. -- Las elasticidades hicksianas también son negativas pero el segmento de gaseosas pasa a ser bien normal o inelástico, lo cual indica que los ingresos del segmento disminuye menos que proporcionalmente a incrementos en su precio -- Las elasticidades precio cruzado de la demanda marshalliana y hicksiana muestran que el segmento de gaseosas (líder) prácticamente no tiene sustitutos, solamente en un muy bajo grado con el té. En cambio los isotónicos y el té tienen alta sustitución con sectores cómo el jugo y el aguaÍtem Una aproximación a la estimación de los rendimientos de conveniencia y los precios teóricos de futuros del café en Colombia(Universidad EAFIT, 2016) Calvo Ocampo, Leidy Jhoana; Cardona Zapata, Hernán Darío; Cárcamo Cárcamo, UlisesEl sector agrícola ha constituido una de las principales fuentes de ingreso para la economía colombiana; sin embargo, carece de un mercado de derivados financieros sólido que permita proteger a los productores y exportadores frente al riesgo de la volatilidad del precio -- Con esta propuesta se busca estimar los rendimientos de conveniencia y los precios teóricos para los futuros de café en Colombia -- Para este propósito, inicialmente se describe el mercado de café en Colombia y posteriormente se modelan el precio del café y su volatilidad con base en variables como el clima y los niveles de inventario -- Finalmente, se estiman las bandas en las cuales oscilaría el precio en caso de que se cumplan ciertas condiciones de no arbitraje, a partir de la metodología diseñada por Díaz y Vanegas (2001) y complementada por Cárcamo y Franco (2012) -- A manera de ilustración, se incorporan los rendimientos de conveniencia y se expone un caso hipotético en un mercado de café en ColombiaÍtem Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) mediante metodologías paramétricas y no paramétricas(Universidad EAFIT, 2015) Cuadros Alarcón, Leidy Korin; Narváez Semanate, Leider Antonio; Pérez Ramírez, Fredy OcarisEl Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se planteó desde su nacimiento como un mecanismo de internacionalización de los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú, en sintonía con los fuertes lazos económicos y políticos que unen a estos tres países -- Asimismo, ha supuesto el ensanchamiento del horizonte de inversión para individuos e instituciones, al permitirles a los inversionistas locales comprar y vender acciones de empresas domiciliadas en entornos geográficos disímiles, que participan en diversos sectores económicos y que, en consecuencia, están expuestas a factores de riesgo diferentes; en últimas, les ha permitido ampliar el abanico de opciones de inversión en renta variable y, por tanto, ha mejorado las posibilidades de diversificación de los portafolios -- En el presente trabajo investigativo se cuantifica el impacto que, en términos de riesgo de mercado ha tenido el MILA, utilizando como referencia la medición y comparación del VaR (valor en riesgo) entre portafolios que se han diversificado por medio del MILA y aquellos que solo han invertido en activos locales; para tal efecto se utilizan las series del índice regional MILA S&P 40 y de los índices locales IPSA, COLCAP e IGBVL -- El ejercicio de medición del VaR a través de metodologías paramétricas, basadas en las distribuciones normal y t de Student, así como en métodos no paramétricos, como la simulación histórica, logró demostrar los efectos positivos, en términos de medición del riesgo de mercado, en portafolios de acciones inscritas en el MILAÍtem Aproximación del uso de redes neuronales en mantenimiento(Universidad EAFIT, 2013) Orozco Álvarez, David; Mora Gutiérrez, Luis AlbertoÍtem Caracterización de demanda para ajustar la configuración de un método de pronósticos en la cadena de suministros(Universidad EAFIT, 2018) Zapata Flórez, Paula Andrea; Castro Zuluaga, Carlos AlbertoÍtem Caracterización del manejo del tiempo y la carga de trabajo de los representantes de venta en empresa distribuidora de productos químicos en Colombia(Universidad EAFIT, 2008) Hoyos Gómez, Juan CamiloLa presente investigación pretende determinar la carga de trabajo del departamento de ventas de una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos químicos y materias primas para la industria en general, establecer el perfil tiempo-actividad por cargo y compararlo con el perfil esperado por los directivos -- Para esto se realizaron encuestas a todos los representantes de ventas, quienes a su vez, ayudaron a establecer las actividades más comunes que realizan día a día -- Con base en los resultados obtenidos, el investigador propone cambios a la estructura del departamento de ventas, transferencia de actividades a otros departamentos y revisión de casos puntuales de sobrecarga de trabajo -- Este trabajo de investigación se presenta como una fuente de información y ayuda en el planteamiento de alternativas para adecuar la estructura del departamento de ventas a los nuevos retos planteados por el plan estratégico de la empresa para los próximos añosÍtem ¿Cuáles son los principales determinantes de la oferta de petróleo a nivel internacional y de los países miembros de la OPEP?(Universidad EAFIT, 2017) Ospina Vargas, María Adelaida; Salazar Lopera, Valentina; García Rendón, John Jairo; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem Descripción e influencia de las variables hidrológicas en la determinación del precio spot de energía eléctrica en Colombia(Universidad EAFIT, 2015) Toro Restrepo, Daniel; López Álvarez, Gustavo AdolfoÍtem Determinantes del comportamiento de la Cartera de vivienda en Colombia 2000-2016(Universidad EAFIT, 2018) Puentes Calderón, Miguel Ángel; Figueras Parra, Julián Mauricio; Henao Duque, Juan FernandoThis article presents a quantitative analysis of the main determinants of the mortgage portfolio in Colombia -- A series economic model was proposed, the time in which the behavior of the balances of the housing portfolio in Colombia in the period 2000-2016 was carried out, in the function of the most influential economic and financial variables -- From the analysis, it is found that the level of mortgage portfolio of financial institutions is mainly explained, by the variation of the Gross Domestic Product, the DTF, and unemploymentÍtem Dos décadas de criminalidad en Colombia (1994-2014): un análisis económico y social(Universidad EAFIT, 2016) Yepes Gaviria, María Luisa; Jaramillo Jaramillo., Miguel; Gómez Toro, Catalina; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem Elementos de decisión para elegir el indicador variable sobre créditos corporativos en pesos colombianos(Universidad EAFIT, 2015) Gutiérrez Olaya, Margarita María; Atuesta Arango, Pablo Andrés; Uribe de Correa, Beatríz AmparoEn Colombia existen dos tasas de interés de referencia que son empleadas por las empresas para contratar sus créditos en tasa variable, la DTF y el IBR -- Varios autores han mencionado la importancia que tiene para el crecimiento sostenido de la economía del país, que las tasas de interés reflejen adecuadamente las decisiones de la política monetaria, llevada a cabo por el Banco de la República a través de la tasa de intervención, así como las deficiencias que presenta la DTF para llevar a cabo esa tarea -- Dicha importancia radica en los efectos que se espera que ejerzan las tasas de interés sobre los índices de inflación, el PIB y la tasa de cambio -- Este trabajo analiza el comportamiento de las tasas de interés IBR y DTF a partir de series de tiempo anuales desde el año 2008 hasta el año 2014, para validar que el IBR es una tasa de interés más idónea que la DTF para transmitir los movimientos de la tasa de intervención, y establece las correlaciones que se presentan en las mencionadas tasas de interés con la Inflación, el PIB y la tasa de cambio en un periodo corrido desde el año 2012 hasta el 2014 -- A partir de los resultados obtenidos, se definen algunas razones por las cuales los tesoreros y gerentes deberían seleccionar al IBR en vez de la DTF para contratar los créditos de sus empresasÍtem Empirical validation of CAPM(Universidad EAFIT, 2012-06-15) Ramírez Hassan, Andrés; Serna Rodriguez, MaribelÍtem Estimación de un modelo de demanda para productos de cocción en una empresa colombiana(Universidad EAFIT, 2016) De la Calle Echeverri, Ana Carolina; Ramírez Hassan, AndrésÍtem Estimación de un modelo del precio de la energía eléctrica en Colombia con detección de puntos de volatilidad, utilizando la transformada Wavelet y series de tiempo(Universidad EAFIT, 2018) Arbeláez Arcila, Jesús Alonso; Trespalacios Carrasquilla, AlfredoIn this document we propose a technique to estimate a model of the price of electric power in Colombia, using the filtering properties of the Discrete Wavelet Transform (DWT) and the traditional time series modeling techniques ARIMA, GARCH; in addition, the detection of points of change in the variance of the price series through the detection method of multiple changes in a sequence of dependent variables; the series of spot prices is decomposed in a series of approximation and several details, then each sub-series separately is modeled with the technique that best fits the data -- The final forecast is the sum of the reconstructed forecasts obtained from each sub-series -- The most important conclusion of the proposed model is to allow greater precision in the forecast and, in turn, detect points of volatility change due to exogenous variables in the series of spot prices of the Colombian electricity marketÍtem Estimación de un pronóstico de exportaciones de café suave colombiano: Redes Neuronales Artificiales y ARDL (ene-dic 2012)(Universidad EAFIT, 2016) Gil Serna, Juan Gabriel; Quintero Montoya, Olga LucíaLa producción de café colombiano ha sufrido múltiples cambios en todos los niveles, a saber, el político, económico, social, cultural y ambiental -- El desarrollo de la caficultura nacional ha dependido fehacientemente de choques externos como la volatilidad del tipo de cambio, la variabilidad de su precio internacional y las fuertes condiciones climáticas que se han intensificado durante los últimos años -- Asimismo, el rompimiento del pacto de cuotas en 1989 dejó fuerte afecciones en términos de la pérdida de mercado del producto colombiano, que se vio reflejada en un ambiente interno poco favorable en términos del desempleo, la productividad, las ganancias de los productores, la calidad de vida de los pequeños y mediano caficultores, y en general, de la importancia de la caficultura para la economía del país; luego de haber sostenido su dinámica macroeconómica durante más de un siglo e incentivar a la par el desarrollo de su industria e infraestructura -- Por estas razones, el interés de este trabajo se concentra en un análisis para establecer que incidencia poseen las tres variables mencionadas sobre el nivel de exportaciones de café suave colombiano para el periodo enero-diciembre del 2012, por medio de una estimación y comparación entre el uso de un modelo feedforward de Redes Neuronales Artificiales contra un modelo econométrico ARDL -- Los resultados mostrarán mejores ajustes en el error de predicción por parte de las redes y ofrecerán visiones tanto de la situación actual como de la más próxima al respecto de las mismasÍtem Estudio de los procesos homogéneos y no homogéneos asociados al comportamiento de la confiabilidad en los sistemas reparables(Universidad EAFIT, 2007) Gómez Rueda, Mario Sergio; Vallejo Jaramillo, Juan SantiagoÍtem Impacto de la compra diaria de dólares del Banco de la República en la tasa de cambio(Universidad EAFIT, 2014) Correa Lafaurie, Luisa Fernanda; Yepes Castaño, Andrea Carolina; Gómez, Juan CamiloEl mercado de divisas en Colombia se ha visto intervenido en los últimos años por parte del Banco de la República, con el fin de frenar la revolución de la moneda y buscando estabilizarla para favorecer a exportadores -- La labor del Banco de la República consiste en comprar diariamente dólares en el mercado para cumplir con una de sus funciones, la de acumulación de reservas internacionales -- Y de esta forma disminuir la cantidad de dólares en circulación para controlar el precio de la divisa -- Que tan fuerte ha sido el impacto para el mercado y si se ha logrado el objetivo trazado por el Banco de la República, es la investigación que se ha hecho con este trabajo haciendo uso de herramientas econométricas que permitan cuantificar el verdadero impacto de la estrategia del Banco Central colombiano
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