Examinando por Materia "Probabilidad de incumplimiento"
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Ítem Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento.(Universidad Pontificia Bolivariana, 2012) Pérez Ramírez, Fredy Ocaris; Támara Ayús, Armando Lenín; Profesor-Investigador de la Universidad de Medellín. Departamento de Ingeniería Financiera. Medellín – Colombia; Profesor-Investigador de la Universidad EAFIT. Escuela de Economía y Finanzas, Medellín-Colombia; Economía y Finanzas; Finanzas; Grupo de Investigación Finanzas y BancaÍtem Análisis y cuantificación de la probabilidad de incumplimiento en una cartera de crédito de una cooperativa de ahorro y crédito en Colombia(Universidad EAFIT, 2022) Boutrous Restrepo, Jennifer Maria; Yepes Montoya, Elian; Támara Ayús, Armando LeninÍtem Estimación de las provisiones esperadas en una institución financiera utilizando modelos Logit y Probit.(Universidad Pontificia Bolivariana, 2010) Támara Ayús, Armando Lenin; Aristizábal Velásquez, Raúl Enrique; Velásquez Ceballos, Hermilson; Universidad de Medellín, Colombia; Universidad EAFIT, UPB, E.I.A; Universidad EAFIT; Economía y Finanzas; Finanzas; Grupo de Investigación Finanzas y BancaÍtem Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.(Universidad de Medellín, 2012) Támara-Ayús, Armando; Aristizábal, Raúl; Velásquez, Ermilson; Docente de tiempo completo Universidad EAFIT Medellín-Colombia; Docente UPB, EAFIT, EIA. Medellín-Colombia; Docente de tiempo completo Universidad EAFIT, Medellín-Colombia; Economía y Finanzas; Finanzas; Grupo de Investigación Finanzas y BancaÍtem Modelo para el análisis de riesgo crediticio basado en el modelo de Markov para una empresa del sector alimenticio(Universidad EAFIT, 2022) Restrepo Valencia, Nathalia; Batioja Bravo, Marlon Walter; Rojas Ormaza, Brayan RicardoThe credit risk seeks to avoid or reduce the possibility of los of the resources of the organization generated by the non-payment of obligations by a debtor, this can be controlled with policies and procedures that comply with current regulations and the risk profile of the company, through an adequate percentage of portfolio provisions. The aim of this work are to develop a credit risk model based on Markov model that would allow customers of an small company that is dedicated to the production of raw materials for the food industry, to analyze the risk default through Credit Transition Matrices (CTMs) matrices and subsequently Project the expected loss.Ítem Modelo para la determinación de la probabilidad de incumplimiento en el riesgo crediticio(Universidad EAFIT, 2020) Segura Ramos, José Eduardo; Támara Ayús, Armando LeninÍtem Variables estratégicas para el acceso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector del comercio(Universidad EAFIT, 2024) Ávila Bautista , Catalina; Mesa Pardo , Daniela; Bruckner Borrero, Clara EugeniaThe purpose of this research project is to identify the variables that affect and impact micro and small companies in the commerce sector in Colombia, as they upset their financial viability, preventing access to the financial sector, given their probability of non-compliance. For this aim, financial information for 2022 was collected from 1,158 companies, in which the financial indicators of liquidity, debt, solvency and activity were considered. Additionally, factors such as number of employees, time of incorporation and city of operation were considered, and with the information collected, the logit econometric model was applied, which made it possible to identify the variables that influence the generation of a negative operating margin. It was concluded that the age of establishment, accounts receivable and the leverage indicator are determinants to predict the probabilities of default.