Examinando por Materia "Perfil de riesgo"

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    Estructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia
    (Universidad EAFIT, 2019) Vélez Muñoz, Sebastián; Lopera Palacio, Juan Camilo; Bravo Sepúlveda, Mariana
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    Portafolio de inversiones según el perfil de riesgos para Construcciones El Cóndor S.A.
    (Universidad EAFIT, 2014) Herrera Rodríguez, Milena Tatiana; Salazar Ocampo, Naslly; Torres Oke, Sebastián
    El presente documento reúne la teoría, metodología y desarrollo de un portafolio de referencia para la Empresa Construcciones el Cóndor S.A. -- El primer paso consistió en desarrollar y aplicar una encuesta para identificar el perfil de riesgos del inversionista, donde las opciones que se manejan son: conservador, moderado, arriesgado y especulador; posteriormente y como núcleo del trabajo se midieron y estudiaron los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez de cada uno de los activos incluidos en el estudio -- Al mismo tiempo se establecieron las políticas, parámetros y medidas de control que permitan la correcta gestión de dichos riesgos de acuerdo con el perfil observado; lo anterior se calculó utilizando la metodología de Valor en Riesgo, metodología que permite minimiza el riesgo del portafolio de acuerdo con la volatilidad y participación de los activos -- Finalmente se estableció un procedimiento de Inversión de Liquidez basado en este documento para ser aplicado en la Empresa estudiada y de esta manera estandarizar el proceso de Inversión del exceso de Liquidez en la Compañía