Examinando por Materia "PROCESOS DE MARKOV"
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Ítem Algunas ecuaciones diferenciales en la variedad K-exponencial(Universidad EAFIT, 2014) Cartagena Marín, Carlos Mario; Loaiza Ossa, Gabriel IgnacioEn este trabajo se discute la formulación de ecuaciones diferenciales, ordinarias y estocásticas, en variedades de información estadística -- Se propone un campo vectorial sobre la variedad de información estadística k-exponencial, siendo k el índice de entropía según Kaniadakis, que defina el modelo correspondiente a la familia Gaussiana k-deformada dependiente del tiempo -- También se divulgan aspectos importantes sobre la consideración de ecuaciones diferenciales en variedades de información estadísticaÍtem Construcción y evaluación de un portafolio estructural, para obligatorias retiro programado, utilizando la metodología de frontera eficiente de Markowitz y la Teoría de Momentum(Universidad EAFIT, 2014) Gómez Alzate, Andrea Marcela; Muriel Alzate, NathalieEste proyecto de investigación construye y evalúa la asignación de activos para el portafolio de Pensión Obligatoria de Retiro Programado, el cual atiende los retiros a los que un pensionado tiene derecho a través de su mesada pensional, utilizando el modelo de Frontera Eficiente de Markowitz, en combinación con la teoría de Momentum -- Para la ejecución del modelo se determinaron los activos de inversión admisibles en el Régimen de Inversiones -- Posteriormente, se construyen las matrices de rentabilidades, de restricciones, de varianzas y covarianzas, las cuales constituyen los insumos para ejecutar el modelo de optimización de portafolios de Markowitz -- A continuación, se realiza la selección de los portafolios obtenidos, teniendo en cuenta el nivel de volatilidad que el portafolio de Obligatorias Retiro Programado debe presentar; lo anterior, con el fin de cumplir con el objetivo de preservación del capital en la cuenta individual del pensionado, de manera que se pueda atender, de acuerdo a su esperanza de vida y la de sus beneficiarios, el pago de las mesadas pensionales que le correspondan -- El resultado obtenido corresponde a una asignación, en gran parte, en activos de Renta Fija expedidos por el Gobierno Nacional (TES), tanto en tasa fija como en tasa indexada a la UVR -- Adicionalmente, el modelo de optimización sugiere participaciones en activos de renta variable y, particularmente, no asigna recursos representativos en títulos de deuda privada indexados al IPC -- Esta investigación puede ser útil al momento de diseñar un portafolio base para Obligatorias Retiro Programado que, bajo una administración pasiva, permita cumplir el objetivo de otorgar a los pensionados una mesada para satisfacer las necesidades básicasÍtem Distribuciones tipo fase y sus aplicaciones en la Teoría de la Ruina(Universidad EAFIT, 2014) Salcedo García, Leider Enrique; Rojas Sevilla, Sandra Patricia; Zuluaga Díaz, Francisco IvánÍtem Labor market mobility and informality: the Colombian case(Universidad EAFIT, 2017) Montoya Muñoz, Kelly Yelitza; López Castaño, HugoÍtem Planteamiento y solución de un sistema de ecuaciones integrales que modelan la disponibilidad de un sistema en serie reparable(Universidad EAFIT, 2016) Rodríguez Figueredo, Alba Liliana; Calvache Archila, ÁlvaroEl presente trabajo considera un sistema reparable en el que se consideran dos estados: up (el sistema trabaja) y down (el sistema no trabaja) -- El modelamiento de la función de distribución del tiempo operacional acumulativo en un periodo de tiempo [0, t] es realizado mediante la disponibilidad del tiempo en una misión (WMA por sus siglas en ingles work-mission-availability) y ecuaciones integrales tipo convolución -- Mediante un modelo semimarkoviano, se estudia numéricamente un sistema en serie de dos unidades, en el modelo se plantea y desarrolla el sistema de ecuaciones integrales para la disponibilidad de dicho sistema; además, se utiliza un método numérico específico para resolver el sistema de ecuaciones integralesÍtem Prediction of Federal Funds Target Rate: a dynamic logistic Bayesian Model averaging approach(Universidad EAFIT, 2015) Alzate Arias, Hernán Alonso; Ramírez Hassan, AndrésIn this paper we examine which macroeconomic and financial variables have most predictive power for the target repo rate decisions made by the Federal Reserve -- We conduct the analysis for the FOMC decisions during the period June 1998-April 2015 using dynamic logistic models with dynamic Bayesian Model Averaging that allows to perform predictions in real-time with great flexibility -- The computational burden of the algorithm is reduced by adapting a Markov Chain Monte Carlo Model Composition: MC3 -- We found that the outcome of the FOMC meetings during the sample period are predicted well: Logistic DMA-Up and Dynamic Logit-Up models present hit ratios of 87,2 and 88,7; meanwhile, hit ratios for the Logistic DMA-Down and Dynamic Logit-Down models are 79,8 and 68,0, respectivelyÍtem Programa óptimo para la asignación de recursos en redes Wi-Fi con infraestructura(Universidad EAFIT, 2015) Aguirre Gaviria, Albeiro de Jesús; Jaramillo Jiménez, Juan JoséEste trabajo estudia los aspectos de un programa óptimo de asignación de recursos en redes Ad-hoc, el cual se basa en el trabajo conjunto de dos algoritmos [1], uno que controla la llegada de paquetes elásticos y otro que transmite paquetes elásticos e inelásticos en la red -- Siendo la red Wi-Fi con infraestructura un caso particular de las redes Ad-hoc, se propone este programa óptimo para el estudio del comportamiento de los déficits de paquetes inelásticos y las colas de paquetes elásticos en el tráfico de datos en una red Wi-Fi con infraestructura -- Esto se debe a que el programa óptimo incorpora en su modelo el cumplimiento de los requisitos en los tiempos de retraso máximo de los paquetes inelásticos en el tráfico de datos y el servicio del mejor esfuerzo, dos de los grandes retos que deben afrontar hoy en día las redes inalámbricasÍtem Pronósticos no paramétricos basado en funciones tipo kernel con estimación robusta del ancho de banda(Universidad EAFIT, 2020) Castaño Cárdenas, Andrés Eugenio; Laniado Rodas, Henry