Logotipo del repositorio
  • English
  • Español
  • Français
  • Português
  • Iniciar sesión
    ¿Has olvidado tu contraseña?
Logotipo del repositorio
  • Comunidades
  • Listar por
  • English
  • Español
  • Français
  • Português
  • Iniciar sesión
    ¿Has olvidado tu contraseña?
  1. Inicio
  2. Examinar por materia

Examinando por Materia "PROCESOS DE MARKOV"

Mostrando 1 - 8 de 8
Resultados por página
Opciones de ordenación
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Algunas ecuaciones diferenciales en la variedad K-exponencial
    (Universidad EAFIT, 2014) Cartagena Marín, Carlos Mario; Loaiza Ossa, Gabriel Ignacio
    En este trabajo se discute la formulación de ecuaciones diferenciales, ordinarias y estocásticas, en variedades de información estadística -- Se propone un campo vectorial sobre la variedad de información estadística k-exponencial, siendo k el índice de entropía según Kaniadakis, que defina el modelo correspondiente a la familia Gaussiana k-deformada dependiente del tiempo -- También se divulgan aspectos importantes sobre la consideración de ecuaciones diferenciales en variedades de información estadística
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Construcción y evaluación de un portafolio estructural, para obligatorias retiro programado, utilizando la metodología de frontera eficiente de Markowitz y la Teoría de Momentum
    (Universidad EAFIT, 2014) Gómez Alzate, Andrea Marcela; Muriel Alzate, Nathalie
    Este proyecto de investigación construye y evalúa la asignación de activos para el portafolio de Pensión Obligatoria de Retiro Programado, el cual atiende los retiros a los que un pensionado tiene derecho a través de su mesada pensional, utilizando el modelo de Frontera Eficiente de Markowitz, en combinación con la teoría de Momentum -- Para la ejecución del modelo se determinaron los activos de inversión admisibles en el Régimen de Inversiones -- Posteriormente, se construyen las matrices de rentabilidades, de restricciones, de varianzas y covarianzas, las cuales constituyen los insumos para ejecutar el modelo de optimización de portafolios de Markowitz -- A continuación, se realiza la selección de los portafolios obtenidos, teniendo en cuenta el nivel de volatilidad que el portafolio de Obligatorias Retiro Programado debe presentar; lo anterior, con el fin de cumplir con el objetivo de preservación del capital en la cuenta individual del pensionado, de manera que se pueda atender, de acuerdo a su esperanza de vida y la de sus beneficiarios, el pago de las mesadas pensionales que le correspondan -- El resultado obtenido corresponde a una asignación, en gran parte, en activos de Renta Fija expedidos por el Gobierno Nacional (TES), tanto en tasa fija como en tasa indexada a la UVR -- Adicionalmente, el modelo de optimización sugiere participaciones en activos de renta variable y, particularmente, no asigna recursos representativos en títulos de deuda privada indexados al IPC -- Esta investigación puede ser útil al momento de diseñar un portafolio base para Obligatorias Retiro Programado que, bajo una administración pasiva, permita cumplir el objetivo de otorgar a los pensionados una mesada para satisfacer las necesidades básicas
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Distribuciones tipo fase y sus aplicaciones en la Teoría de la Ruina
    (Universidad EAFIT, 2014) Salcedo García, Leider Enrique; Rojas Sevilla, Sandra Patricia; Zuluaga Díaz, Francisco Iván
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Labor market mobility and informality: the Colombian case
    (Universidad EAFIT, 2017) Montoya Muñoz, Kelly Yelitza; López Castaño, Hugo
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Planteamiento y solución de un sistema de ecuaciones integrales que modelan la disponibilidad de un sistema en serie reparable
    (Universidad EAFIT, 2016) Rodríguez Figueredo, Alba Liliana; Calvache Archila, Álvaro
    El presente trabajo considera un sistema reparable en el que se consideran dos estados: up (el sistema trabaja) y down (el sistema no trabaja) -- El modelamiento de la función de distribución del tiempo operacional acumulativo en un periodo de tiempo [0, t] es realizado mediante la disponibilidad del tiempo en una misión (WMA por sus siglas en ingles work-mission-availability) y ecuaciones integrales tipo convolución -- Mediante un modelo semimarkoviano, se estudia numéricamente un sistema en serie de dos unidades, en el modelo se plantea y desarrolla el sistema de ecuaciones integrales para la disponibilidad de dicho sistema; además, se utiliza un método numérico específico para resolver el sistema de ecuaciones integrales
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Prediction of Federal Funds Target Rate: a dynamic logistic Bayesian Model averaging approach
    (Universidad EAFIT, 2015) Alzate Arias, Hernán Alonso; Ramírez Hassan, Andrés
    In this paper we examine which macroeconomic and financial variables have most predictive power for the target repo rate decisions made by the Federal Reserve -- We conduct the analysis for the FOMC decisions during the period June 1998-April 2015 using dynamic logistic models with dynamic Bayesian Model Averaging that allows to perform predictions in real-time with great flexibility -- The computational burden of the algorithm is reduced by adapting a Markov Chain Monte Carlo Model Composition: MC3 -- We found that the outcome of the FOMC meetings during the sample period are predicted well: Logistic DMA-Up and Dynamic Logit-Up models present hit ratios of 87,2 and 88,7; meanwhile, hit ratios for the Logistic DMA-Down and Dynamic Logit-Down models are 79,8 and 68,0, respectively
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Programa óptimo para la asignación de recursos en redes Wi-Fi con infraestructura
    (Universidad EAFIT, 2015) Aguirre Gaviria, Albeiro de Jesús; Jaramillo Jiménez, Juan José
    Este trabajo estudia los aspectos de un programa óptimo de asignación de recursos en redes Ad-hoc, el cual se basa en el trabajo conjunto de dos algoritmos [1], uno que controla la llegada de paquetes elásticos y otro que transmite paquetes elásticos e inelásticos en la red -- Siendo la red Wi-Fi con infraestructura un caso particular de las redes Ad-hoc, se propone este programa óptimo para el estudio del comportamiento de los déficits de paquetes inelásticos y las colas de paquetes elásticos en el tráfico de datos en una red Wi-Fi con infraestructura -- Esto se debe a que el programa óptimo incorpora en su modelo el cumplimiento de los requisitos en los tiempos de retraso máximo de los paquetes inelásticos en el tráfico de datos y el servicio del mejor esfuerzo, dos de los grandes retos que deben afrontar hoy en día las redes inalámbricas
  • No hay miniatura disponible
    Ítem
    Pronósticos no paramétricos basado en funciones tipo kernel con estimación robusta del ancho de banda
    (Universidad EAFIT, 2020) Castaño Cárdenas, Andrés Eugenio; Laniado Rodas, Henry

Vigilada Mineducación

Universidad con Acreditación Institucional hasta 2026 - Resolución MEN 2158 de 2018

Software DSpace copyright © 2002-2025 LYRASIS

  • Configuración de cookies
  • Enviar Sugerencias