Examinando por Materia "Mercado de Acciones - Colombia"
Mostrando 1 - 4 de 4
Resultados por página
Opciones de ordenación
Ítem ¿Aumentan los flujos extranjeros la volatilidad en los mercados accionarios emergentes? : evidencia en seis paises latinoamericanos(Universidad EAFIT, 2009) Castaño E., Milena María; Agudelo Rueda, Diego AlonsoEn este artículo se estima la influencia que tienen los flujos de capital extranjero sobre la volatilidad de los rendimientos y la exposición al riesgo de mercado mundial en los seis mercados accionarios Latinoamericanos más representativos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, desde finales de los noventa hasta el 2008. De esta manera se pone a prueba la hipótesis de que dichos flujos son perjudiciales para los mercados y aumentan su exposición al riesgo sistémico mundial. Con este fin se realizan pruebas estadísiticas utilizando modelos univariados (ARCH – GARCH) y multivariados (VAR), que además de estimar la significancia de estas relaciones, permitan concluir acerca de la causalidad de estos efectos. A diferencia de otras investigaciones similares, este estudio hace uso de la base de datos de Emerging Portfolio. Es de anotar que en la mayoría de los casos no se encuentra evidencia fuerte que soporte los efectos negativos de los flujos extranjeros en los mercados estudiados. Sin embargo, se encontró evidencia de relaciones entre los rendimientos de dichos mercados con los flujos extranjeros, la devaluación y los rendimientos internacionales que confirman resultados de otros estudios.Ítem Impacto de diferentes variables internacionales sobre el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia(Universidad EAFIT, 2013) López Álvarez, Juan Fernando; Hurtado, ÁlvaroA lo largo de este trabajo, se estudiará el efecto de las diferentes variables internacionales sobre el IGBC, debido a que actualmente las economías son cada vez más globalizadas e interdependientes, y por ello, un evento ocurrido en un país puede afectar otros países -- Lo anterior, fue evidenciado por la crisis del 2008, cuando los índices bursátiles de las economías del mundo respondieron de manera similar ante choques de magnitud global -- El tipo de análisis que se utiliza es el análisis fundamental, que toma en cuenta múltiples variables de la economía para analizar en este caso, el IGBC -- En las estimaciones realizadas, el principal hallazgo es que el IGBC es más sensible a las variables financieras que a las variables macroeconómicas y que las primeras tienen un impacto significativo en el mismo, mientras que las segundas tienen un efecto aunque significativo, muy poco elástico, es decir, los coeficientes encontrados son muy cercanos a ceroÍtem Reporte Burkenroad : Isagen 2013(Universidad EAFIT, 2013) Hurtado Restrepo, Luz Ensueño; Montoya Osorio, Isabel Cristina; Medina Arango, Oscar Eduardo; Gaitán Riaño, Sandra ConstanzaÍtem Visualización del mercado de acciones en 3D(Universidad EAFIT, 2009) Pemberthy, Juan Esteban; Muñoz Arango, Juan S.; Lalinde Pulido, Juan Guillermo