Examinando por Materia "Datos de Panel"
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Ítem Demanda de dinero al nivel de la firma: el caso colombiano(Universidad EAFIT, 10/10/2005) Velásquez Ceballos, Hermilson; Zuluaga Díaz, Francisco; Universidad EAFIT; Universidad de MedellínÍtem Evidencia empírica de poder de mercado en industrias minoristas de gas natural vehicular.(2012-05-08) García, John J.; Montenegro, Carlos Mauricio; Velásquez, ErmilsonLa alta concentración del mercado minorista de Gas Natural Vehicular -GNV en Colombia permite el ejercicio de poder de mercado. El mecanismo de fijación de precio de venta en las Estaciones de Servicio –EDS’s se asemeja al de un modelo teórico oligopólico de Franja Cuasi-Competitiva, en el cual se identifica una empresa líder en el mercado y otras seguidoras, tomadoras de precio. Mediante el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) se encontró alto nivel de concentración en la industria y por medio del índice de Lerner se halla el mark-up de beneficios que evidencia el ejercicio de poder de mercado. Además a través de un modelo de Panel de Datos se identifican los determinantes de la formación del precio en esta industria.Ítem Medición del riesgo de crédito de las entidades del sector financiero colombiano : una aproximación mediante el modelo Panel Data Binario(Universidad EAFIT, 2012) Aristizábal Monsalve, Marcela; Perea Arango, José; Ramírez Hassan, AndrésLa reciente evidencia empírica ha demostrado la importancia de contar con herramientas de medición que reflejen de buena forma el estado financiero en el que se encuentra una compañía -- De allí la creciente importancia de los modelos de riesgo de crédito, como el que se ilustra en el presente artículo -- El modelo utiliza la metodología de panel de datos no lineal, específicamente modelos binomiales, para la obtención de los resultados, a partir de las componentes principales que se obtienen de un conjunto de variables financieras (contables) -- El periodo de análisis es entre 2007 y 2011, contando con datos de 45 entidades financieras -- La principal conclusión del trabajo es el estrecho margen que evidencia la banca colombiana, en un contexto financiero y macroeconómico en el que la cautela es importanteÍtem Metodología para identificar las variables significativas que optimizan el desempeño fiscal de los municipios de Antioquia: un enfoque econométrico(Universidad EAFIT, 2014) Ossa Giraldo, Edison UrielA partir de la descentralización estatal a la luz de la Constitución de 1991 y las diferentes leyes y decretos, que tienen como objetivo la redistribución de los recursos públicos eficientemente para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos, se califica el desempeño fiscal de los municipios -- Es así, como el Departamento Nacional de Planeación ha diseñado y puesto en práctica el indicador sintético, que mide el desempeño fiscal de los municipios de Colombia -- El indicador sintético a su vez conformado por otros seis (6) subindicadores fiscales hacen parte fundamental para que las transferencias de la Nación hacia los municipios sea lo más eficiente y participativo posible -- Por lo anterior, el presente estudio desarrolla la fundamentación de la descentralización que se ha implementado en Colombia desde la Constitución de 1991, como base para que los municipios sean autónomos para que reflejen desempeños fiscales sostenibles -- Así, se describe la conceptualización del desempeño fiscal aplicado por el Departamento Nacional de Planeación-DNP aplicando metodología de indicadores sintéticos -- Luego se expone la metodología que permite identificar mediante modelos econométricos los subindicadores como variables exógenas que se correlacionen con la índice de desempeño fiscal como variable endógena, para que los municipios apunten a ellos y que su gestión se direccione a alcanzar un indicador de desempeño fiscal más adecuado -- Por último, se exponen las conclusiones de los resultados estadísticos para que los municipios apunten a mejorar su índice de desempeño fiscalÍtem Política monetaria convencional y no convencional : un modelo DSGE para Colombia(Universidad EAFIT, 2013) Rendón González, Nataly; Botero Garcia, Jesús AlonsoEn este trabajo se realiza un modelo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) neoclásico para comprobar el efecto de la política monetaria convencional y no convencional sobre la actividad económica y los precios. Los resultados muestran que en una economía abierta y pequeña con tipo de cambio flexible, un choque positivo de política monetaria no convencional, generado a través de un aumento en las reservas internacionales, aumenta el producto, el empleo, mejora la balanza comercial y tiene efectos sobre los precios vía aumento del circulante -- Estos resultados se alcanzan también con choque negativo de política monetaria convencional (aumento de la tasa de interés). Lo anterior es evidencia de que los bancos centrales deben tener la mirada puesta no sólo en la tasa de interés como instrumento principal de política, sino también en las intervenciones no convencionales, vía la Hoja Balance, que pueden afectar también otras variables, como la tasa de cambio