Examinando por Materia "Coinage, international"
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Ítem La administración del riesgo en el Mercado Forex(Universidad EAFIT, 2014) López Suárez, Santiago; Mora Cuartas, Andrés MauricioLos inversionistas, desde el ángulo especulativo y con enfoque en el análisis técnico abordan los mercados financieros con estrategias que involucran mucho su percepción propia -- Los avances tecnológicos no solo facilitan el tener una cercanía constante a los mercados financieros a través de plataformas o software descargables, sino facilidad de acceso a diversas estrategias técnicas vigentes aplicadas a estos mercados, pero lo que diferencia el éxito del fracaso al especular con activos financieros corresponde a una correcta administración del riesgo -- El mercado de divisas brinda altos niveles de apalancamiento donde inversionistas ingresan con bajos capitales y obtienen elevados retornos, pero éste también eleva el nivel de riesgo al que se exponen -- Tener control del riesgo anticipa y limita las pérdidas en un mercado apalancado y volátil -- Controlar el riesgo y reinvertir capitales en la operación es la clave para tener un crecimiento geométrico -- Este trabajo presenta un Plan de Trading con correcta administración de riesgo implementado en el mercado de divisas -- El plan converge la estrategia de los patrones armónicos de Scott Carney y el enfoque de Sam Seiden de oferta y demanda, donde los resultados son evaluados en un modelo de optimización con el fin de maximizar los retornos y minimizar el riesgo al que se exponeÍtem Requerimientos de capital bancario y ciclos económicos: un análisis a partir de un modelo de equilibrio general dinámico estocástico(Universidad EAFIT, 2017) Villca Condori, Alfredo; Torres García, AlejandroUno de los temas centrales en la macroeconomía financiera es el estudio de los efectos que puede tener la regulación bancaria sobre la dinámica de la economía -- Con base en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico, en éste trabajo se examinan los efectos de la regulación sobre requerimientos de capital bancario en la estabilidad del sistema financiero y el ciclo económico -- Se realizan dos tipos de simulaciones en cuanto a choques exógenos; un choque de productividad y un choque de tasa de interés (política monetaria expansiva), en cada uno de ellos se consideró dos valores para el requerimiento de capital; 8% y 16% que establecen los acuerdos de Basilea -- Para ver la conveniencia o no de incrementar los requisitos de capital, se calculó la volatilidad del producto y el valor presente de la utilidad a lo largo de la dinámica de transición como una medida de bienestar económico -- Los hallazgos obtenidos dan cuenta que frente un choque de productividad agregada el requerimiento de capital de 8% se comporta como un mecanismo de acelerador financiero, lo que sugiere que amplifica los efectos de los choques que experimenta la economía, de manera que impulsa las fases de expansión y contrae las fases de recesión -- Así mismo, este tipo de regulación genera una mayor volatilidad del producto y pérdidas en el bienestar económico, sin embargo, una política monetaria pasiva contribuye de manera fundamental a disminuir dicha volatilidad y generar un mayor bienestar -- Incrementar la regulación a 16% implica una recomposición de la inversión y una reasignación del riesgo, sin embargo, es inoperante en periodos de recesión