Examinando por Materia "ACCIONES (BOLSA) - FINANZAS - PRECIOS"
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Publicación Machine learning como alternativa al modelo de Markowitz : evaluación comparativa de rentabilidad y riesgo en el mercado bursátil español (2014-2024)(Universidad EAFIT, 2025) Ricaurte Rodríguez, Daniel Felipe; Alonso Villamil, FernandoEste trabajo corresponde a la versión ajustada del trabajo de fin de máster presentado en la Universidad Pompeu Fabra-Barcelona School of Management (UPF-BSM), dentro del programa de doble titulación con la Universidad EAFIT. El estudio busca determinar si las estrategias basadas en modelos de machine learning (ML) constituyen una alternativa válida al modelo tradicional de Markowitz para la construcción de portafolios de inversión. Se analizaron precios diarios de 36 acciones del mercado bursátil español entre 2014 y 2024, utilizando modelos supervisados de clasificación (regresión logística, árboles de decisión, random forest, KNN y XGBoost) para predecir la dirección del precio y generar señales de compra. Los resultados muestran que, sin costos de transacción, Markowitz obtiene mayor rentabilidad; sin embargo, los modelos de ML presentan mejor control del riesgo y desempeño superior en escenarios con costos. Se concluye que su integración ofrece estrategias híbridas más eficientes bajo condiciones de mercado reales.