Examinando por Autor "Velasquez, Hermilson"
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Publicación Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional(Universidad EAFIT, 2010-01-01) Velasquez, Hermilson; Luis Ceferino Franco Arbeláez; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)Publicación Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011(Universidad de Medellín, 2012-01-01) Velasquez, Hermilson; Restrepo, Jorge Humberto; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos...Publicación Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas.(Universidad de Medellín, 2011-01-01) Velasquez, Hermilson; Franco, Luis Ceferino; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre...Publicación Demanda de dinero en América Latina, 1996-2016: una aplicación de cointegración en datos de panel(Universidad de los Andes, 2020-01-17) Torres, Alejandro; Villca, Alfredo; Posada, Carlos Esteban; Velasquez, Hermilson; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)The study of money demand enables us to understand the macroeconomic effects of monetary policy. In this paper, we estimate the money demand for 15 Latin American countries from 1996 to 2016, using panel cointegra-tion and FMOLS estimation methods. We also estimate a model of dynamic common factors to test for the existence of common trends between coun-tries. The results show a long run relationship between money demand, income, and interest rates. However, there is no evidence of common factors between countries, which is consistent with the heterogeneity observed in the estimated elasticities. Contrary to what we expected, in several cases, the estimated income elasticity is greater than one, which could be associated with agents’ higher risk perceptions which affect their liquidity preferences. © 2020, Universidad de los Andes, Facultad de Economia. All rights reserved.Publicación EFECTOS DEL CARGO POR CONFIABILIDAD SOBRE EL PRECIO SPOT DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA(Universidad Nacional de Colombia, 2015-03-01) García, Jhon Jairo; Velasquez, Hermilson; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)Publicación Estimación de las provisiones esperadas en una institucion financiera utilizando modelos logit y probit(Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2010-05-01) Velasquez, Hermilson; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)Publicación ESTIMACIÓN DE LAS PROVISIONES ESPERADAS EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA UTILIZANDO MODELOS LOGIT Y PROBIT.(Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2010-01-01) Tamara, Armando Lenin; Velasquez, Hermilson; Aristizábal, Raúl Enrique; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)This article is one the results in the development of a master thesis in finance from the University EAFIT.Publicación Market power in the retail industry of natural gas for vehicles(UNIV ZARAGOZA, 2014-01-01) Garcia, John J.; Velasquez, Hermilson; Mauricio Montenegro, Carlos; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)The gas distribution system for natural gas vehicles (NGV) in Colombia is highly concentrated, which gives the retail distributors market power. The pricing mechanism appears to approximate a Bertrand type of oligopolistic model, with a dominant firm setting the prices. An analysis using a Lerner index indicates that the market structure provides markup benefits of about 40[%]. An econometric analysis of the determinants of prices using panel data indicates that variables other than costs affect the retail price of natural gas provided to NGV. © 2014, Universidad de Zaragoza. All rights reserved.Publicación MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA(Universidad de Medellín, 2012-01-01) Tamara, Armando Lenin; Velasquez, Hermilson; Aristizábal, Raúl; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)This article seeks to further extend the analysis under Credit Risk as through the Transition Matrices scheme can calculate the probability of default of a debtor to a creditor for a financial institution in ColombiaPublicación Predicciones de modelos econometrricos y redes neuronales: el caso de la acción de suraminv(Universidad de Medellín, 2009-08-01) Velasquez, Hermilson; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)Publicación Predicciones de modelos econometrricos y redes neuronales: el caso de la acción de suraminv En: Colombia(Universidad de Medellín, 2009-12-31) Velasquez, Hermilson; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)Publicación Una aplicación con datos de sobrevivencia: Utilización de modelos de regresión parcial censurados(Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2010-12-31) Velasquez, Hermilson; Héctor Javier Herrera; Jorge Ivan Jimenez Gomez; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)Publicación Variables Macroeconómicas y Microeconómicas que influyen en la estimación del Costo de Capital(Facultad de Ciencias Económicas Universidad Militar Nueva Granada, 2017-06-01) Velasquez, Hermilson; Universidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzas; Research in Spatial Economics (RISE)